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绿金商品:"《期货公司》第38条的规定作了详细

时间:2017-07-21 15:00    来源:东吴现货     作者:admin     点击:

《期货交易管理条例》已于2007年2月7日,绿金商品国务院第一百六十八次常务会议,自4月15日起施行,《期货公司》第38条的规定作了详细规定。投资者为了保证沪深300指数期货合约的地位不强的波动触发水平的指标,因为意外退出,除了开放式基金,保持一定量的资金,但很多利润意味着失去很多的机会成本,因此,有效的资本管理目标是,在预防可减少幅度的被动地位的前提下,笔者定义为“防止触发强平保证金”,即投资者账户存款是毛利率:

总保证金=开放保证金+防止触发强保证金;开盘保证金=买入点(或先前结算价格)x合约乘数(s)防止触发强平差=当日指数最大反向变动指数点x合约乘数*买入合约数。

可以看出,从资产有效配置的角度看,股指期货合约投资的最小金额应通过估计头寸日的最大反向波动幅度来计算。为了计算保持日的最大反向振幅,在下面引入一个变量:

最大变动比率=第二天的最大波动指数(10天的最高价格- 10天的最低价格)

2005年1月4日至2007年3月13日,上海和深圳300指数的统计数据显示(见表1),绿金商品客户在开户根据最大的变化在1估计“防止触发强平存款”的比例,客户开放日不会意外触发强平点的概率超过99%,客户他会派遣超额保证金或银行利息。

指数期货和指数的股票仍在交货日期前间隙。基差差异大小与套利成本成正比,因为股指期货现货更容易获得,即现货交割,套利成本较低,基差差异不太大。根据台湾的经验,现货和期货价格之间的差异在2%以内超过97%。也就是说,期货公司要求的2%保证金可以保证基差风险。考虑到成本和收益,最大变化率为1和1,达到强平斑的概率相差仅为3%,但资本规模差异为40%,因此从客户资产有效配置角度来看,最大变化率为0.6。这样,不仅会考虑客户自身的资产配置效率,又保证了绿金商品期货客户股指期货96.35%的概率不会发生在几天内,这意味着最小的可用资金应根据计算

保持最低可用资本=(第十天的最低价格-第十天的最低价格)*合同乘数x 0.6



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