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如果交易员想持有长期国债,他们可以通过直接

时间:2017-09-07 15:03    来源:东吴现货     作者:admin     点击:

国债替代策略

如果交易员想持有长期国债,他们可以通过直接购买美国国债,或者购买指数股票篮子,卖出股指期货或合成债券来实现。如果没有建立套利条件,那么投资组合是无风险的,投资组合收益应该等于无风险利率。然而,如果指数期货价格被高估,那么收益率将高于无风险利率。这种策略与套利很相似,只不过交易者有初始资本,不需要借钱来为套利融资。

本文认为,无套利条件可以通过套利、互换、交易、廉价品种策略和国债替代策略等四种交易策略来检验。假定不考虑交易成本,则无套利条件是正确的。然后,在竞争市场中,交易成本在套利自由条件的偏离程度上设置了上界和下界。无套利条件测试是最弱的债券套利策略,和替换策略非常类似于套利策略,互换策略,因为交易成本相对较低,为了测试无套利条件要求较高,而交易策略能给便宜品种套利区间窄,只有足够多的投资者投资股票指数。它能有效地使价格回归到无套利条件。



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